Stochastische Analysis (StA)5 ECTS
(englische Bezeichnung: Stochastic analysis)
(Prüfungsordnungsmodul: Stochastische Analysis)

Lehrveranstaltungen:

• • Stochastische Analysis
    (Vorlesung, Wolfgang Stummer, Di, 18:00 - 19:30, H12)

Empfohlene Voraussetzungen:

Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie

Inhalt:

• Itokalkulus

• Diffusionsprozesse

• Stochastische Differentialgleichungen

Lernziele und Kompetenzen:

Die Studierenden erklären und verwenden Inhalte und Techniken der höheren Stochastik.
Diese bilden eine Basis für eine Spezialisierung in Stochastik und entsprechenden wirtschaftsmathematischen Themen.

Literatur:

Die vorbereitende Literatur wird für jede Lehrveranstaltung jedes Semester neu festgelegt.

Bemerkung:

• Bachelor Mathematik

• Wahlmodul: Master Mathematik, Technomathematik und Wirtschaftsmathematik

• Kern-/Forschungsmodul Master Mathematik Studienrichtung „Analysis und Stochastik“, Master Wirtschaftsmathematik Studienrichtung „Stochastik und Risikomanagement“

Organisatorisches:

Die Präsentation des Stoffes erfolgt in Vorlesungsform. Die weitere Aneignung der wesentlichen Begriffe und Techniken erfolgt durch Hausarbeiten.

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan:

1. Wirtschaftsmathematik (Master of Science)
   (Po-Vers. 2019w | NatFak | Wirtschaftsmathematik (Master of Science) | Gesamtkonto | Studienrichtung Stochastik und Risikomanagement | Stochastische Analysis)

Studien-/Prüfungsleistungen:

Stochastische Analysis (Prüfungsnummer: 59701)

Prüfungsleistung, mündliche Prüfung, Dauer (in Minuten): 15, benotet, 5 ECTS

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100.0 %

Erstablegung: WS 2019/2020, 1. Wdh.: WS 2019/2020

1. Prüfer:

Wolfgang Stummer